[2009.05.14] ‘스트레스 테스트’ 한국 은행들, 미국보다 낫네
등록 2009.05.14.최근 한국과 미국에서 은행의 재무건전성을 평가했습니다. 이른바 ‘스트레스 테스트’ 라는 건데요, 은행들이 이 테스트 때문에 적지 않은 스트레스를 받았다고 합니다.
(김현수 앵커) 은행들이 스트레스 테스트를 무난히 통과하면서 각국 증시가 일제히 상승세를 타는 등 긍정적인 모습도 나타나고 있습니다. 구체적인 내용을 국제부 김창원 기자와 함께 알아보겠습니다. 김 기자, 먼저 스트레스 테스트라는 용어가 생소한데요, 이게 뭔가요?
(김창원) 스트레스 테스트란 최악의 경기 상황을 가정하고 은행들이 얼마나 버틸 수 있는지를 평가하는 겁니다. 예컨대 경제성장률, 환율, 주가지수 등 각종 경제지표가 하락할 때 은행 재무구조가 얼마나 악화되는 지를 분석하는 겁니다.
한국은 2가지의 시나리오를 가정했는데요, 경제성장률이 -4.2%까지 떨어지고 원-달러 환율이 1570원까지 치솟는 최악의 상황과 경제성장률이 -2.5%까지 떨어지는 등 다소 힘든 상황을 가정했습니다.
(박 앵커)그럼 한국의 스트레스 테스트 결과는 어떻게 나왔나요?
(김)한국에서는 14개 은행이 테스트를 받았습니다. 결론부터 말씀드리면 경제 여건이 최악 상황까지 가도 국내 은행의 재무건전성은 비교적 양호하다는 평가입니다.
우선, 4대 은행에 속하는 A은행의 경우 최악 상황인 ‘시나리오1’ 의 가정을 따를 때 2조8000억 원의 손실이 나고 B은행과 C은행도 각각 1조~2조원과 1조원 안팎의 손실이 나는 것으로 나타났습니다.
최악은 아니지만 여전히 힘든 국면인 ‘시나리오2’ 에서는 A은행과 B은행의 손실이 각각 2조와 1조 원으로 줄고, C은행도 1100억 원에 그치는 것으로 조사됐습니다.
하지만 두 시나리오 상황에서도 각 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 금감원 권고치인 10%를 넘어서는 것으로 조사됐습니다.
금감원에서는 “국내 은행의 재무구조가 미국과 달리 외부 충격을 어느 정도 감당할 수 있는 수준이라는 점이 확인됐다” 며 그 의미를 설명했습니다.
(김 앵커)한국 은행들은 양호한 편이군요. 다행입니다. 그럼 미국은 어떻습니까?
(김) 미국에서는 자산이 1000억 달러가 넘는 19개 주요 은행이 테스트를 받았습니다. 올해 미국 국내총생산(GDP)이 -3.3%로 떨어지고 실업률이 8.9%까지 오르는 등 경기상황이 지금보다 악화될 것이라는 시나리오를 가정했습니다.
조사 결과에 따르면 미국의 19개 주요 은행 가운데 10개 은행이 총 746억 달러의 자본 확충이 필요한 것으로 알려졌습니다.
19개 은행 가운데 자본 확충 수요가 가장 큰 곳은 뱅크오브아메리카(BoA)로 339억 달러입니다, 또 웰스파고 씨티그룹 모건스탠리 등도 자본 확충이 필요합니다. 하지만 JP모간체이스, 골드만삭스 등 9개사는 재무건전성이 양호한 것으로 조사됐습니다.
(박 앵커)스트레스 테스트에 대한 회의적인 반응도 있다고 하던데 이유가 뭔가요?
(김)우선 스트레스 테스트가 심각한 금융현실을 제대로 반영하지 못했다는 비판이 있습니다. 오바마 행정부의 금융정책을 혹독하게 비판해 온 폴 크루그먼 프린스턴대 교수가 대표적인데요, 은행 채권 금리나 신용부도스와프(CDS) 등 은행의 신용이 상상할 수 없는 수준까지 떨어졌는데, 19개 은행 중 10개만 추가 자본 확충이 필요하다는 결과는 현실과 동떨어졌다는 겁니다.
반면 시장의 자율성을 주장하는 경제학자들은 정반대의 이유로 비판하고 있습니다. 10개 은행이 700억 달러가 넘는 자본을 새로 확충하는 과정에서 정부 개입이 불가피하고, 결국 금융업계 전반에 대한 정부 영향력 확대로 이어져 미국 은행들이 국유화될 수 있다는 불안감 때문입니다.
하지만 스트레스 테스트는 앞으로 유럽 등 전 세계 은행으로 확산될 전망입니다. 최근 로이터통신 등 주요 외신들에 따르면, 유럽연합(EU) 회원국들은 유럽은행감독위원회의 권고에 따라 은행에 대한 스트레스 테스트를 조만간 시행할 것으로 알려졌습니다.
(박 앵커)김 기자, 수고했습니다.
(박제균 앵커) 여러분 안녕하십니까. 5월 14일 동아 뉴스 스테이션입니다.
최근 한국과 미국에서 은행의 재무건전성을 평가했습니다. 이른바 ‘스트레스 테스트’ 라는 건데요, 은행들이 이 테스트 때문에 적지 않은 스트레스를 받았다고 합니다.
(김현수 앵커) 은행들이 스트레스 테스트를 무난히 통과하면서 각국 증시가 일제히 상승세를 타는 등 긍정적인 모습도 나타나고 있습니다. 구체적인 내용을 국제부 김창원 기자와 함께 알아보겠습니다. 김 기자, 먼저 스트레스 테스트라는 용어가 생소한데요, 이게 뭔가요?
(김창원) 스트레스 테스트란 최악의 경기 상황을 가정하고 은행들이 얼마나 버틸 수 있는지를 평가하는 겁니다. 예컨대 경제성장률, 환율, 주가지수 등 각종 경제지표가 하락할 때 은행 재무구조가 얼마나 악화되는 지를 분석하는 겁니다.
한국은 2가지의 시나리오를 가정했는데요, 경제성장률이 -4.2%까지 떨어지고 원-달러 환율이 1570원까지 치솟는 최악의 상황과 경제성장률이 -2.5%까지 떨어지는 등 다소 힘든 상황을 가정했습니다.
(박 앵커)그럼 한국의 스트레스 테스트 결과는 어떻게 나왔나요?
(김)한국에서는 14개 은행이 테스트를 받았습니다. 결론부터 말씀드리면 경제 여건이 최악 상황까지 가도 국내 은행의 재무건전성은 비교적 양호하다는 평가입니다.
우선, 4대 은행에 속하는 A은행의 경우 최악 상황인 ‘시나리오1’ 의 가정을 따를 때 2조8000억 원의 손실이 나고 B은행과 C은행도 각각 1조~2조원과 1조원 안팎의 손실이 나는 것으로 나타났습니다.
최악은 아니지만 여전히 힘든 국면인 ‘시나리오2’ 에서는 A은행과 B은행의 손실이 각각 2조와 1조 원으로 줄고, C은행도 1100억 원에 그치는 것으로 조사됐습니다.
하지만 두 시나리오 상황에서도 각 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 금감원 권고치인 10%를 넘어서는 것으로 조사됐습니다.
금감원에서는 “국내 은행의 재무구조가 미국과 달리 외부 충격을 어느 정도 감당할 수 있는 수준이라는 점이 확인됐다” 며 그 의미를 설명했습니다.
(김 앵커)한국 은행들은 양호한 편이군요. 다행입니다. 그럼 미국은 어떻습니까?
(김) 미국에서는 자산이 1000억 달러가 넘는 19개 주요 은행이 테스트를 받았습니다. 올해 미국 국내총생산(GDP)이 -3.3%로 떨어지고 실업률이 8.9%까지 오르는 등 경기상황이 지금보다 악화될 것이라는 시나리오를 가정했습니다.
조사 결과에 따르면 미국의 19개 주요 은행 가운데 10개 은행이 총 746억 달러의 자본 확충이 필요한 것으로 알려졌습니다.
19개 은행 가운데 자본 확충 수요가 가장 큰 곳은 뱅크오브아메리카(BoA)로 339억 달러입니다, 또 웰스파고 씨티그룹 모건스탠리 등도 자본 확충이 필요합니다. 하지만 JP모간체이스, 골드만삭스 등 9개사는 재무건전성이 양호한 것으로 조사됐습니다.
(박 앵커)스트레스 테스트에 대한 회의적인 반응도 있다고 하던데 이유가 뭔가요?
(김)우선 스트레스 테스트가 심각한 금융현실을 제대로 반영하지 못했다는 비판이 있습니다. 오바마 행정부의 금융정책을 혹독하게 비판해 온 폴 크루그먼 프린스턴대 교수가 대표적인데요, 은행 채권 금리나 신용부도스와프(CDS) 등 은행의 신용이 상상할 수 없는 수준까지 떨어졌는데, 19개 은행 중 10개만 추가 자본 확충이 필요하다는 결과는 현실과 동떨어졌다는 겁니다.
반면 시장의 자율성을 주장하는 경제학자들은 정반대의 이유로 비판하고 있습니다. 10개 은행이 700억 달러가 넘는 자본을 새로 확충하는 과정에서 정부 개입이 불가피하고, 결국 금융업계 전반에 대한 정부 영향력 확대로 이어져 미국 은행들이 국유화될 수 있다는 불안감 때문입니다.
하지만 스트레스 테스트는 앞으로 유럽 등 전 세계 은행으로 확산될 전망입니다. 최근 로이터통신 등 주요 외신들에 따르면, 유럽연합(EU) 회원국들은 유럽은행감독위원회의 권고에 따라 은행에 대한 스트레스 테스트를 조만간 시행할 것으로 알려졌습니다.
(박 앵커)김 기자, 수고했습니다.
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